30. pants Izsecināmā svārstīguma virsmu novērtējums

a)

pieprasa iestādei sniegt sarakstu ar visām svārstīguma virsmām, attiecībā uz kuriem iestādes portfelis ir jutīgs;

b)

pieprasa iestādei sniegt sava portfeļa jutīguma analīzi attiecībā uz katru no a) apakšpunktā minētajām virsmām;

c)

pamatojoties uz a) un b) apakšpunktā minēto informāciju, pārliecinās, vai būtisku bāzes risku starp jebkurām divām konkrētajām virsmām vai nu netieši atspoguļo fakts, ka divas virsmas ir modelētas tieši, vai fakts, ka ir modelēta bāzes virsma, kas atspoguļo starpību starp šīm divām līknēm;

d)

attiecībā uz svārstīguma virsmām, kuru punkti ir riska faktori, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2022/2060 4. pantā, pārliecinās, vai:

e)

attiecībā uz virsmām, kas modelētas, izmantojot Deleģētās regulas (ES) 2022/2060 6. pantā minētos funkciju parametrus, pārliecinās, vai iestādes iekšējā politika ietver analīzi, kas parāda, ka satricinājuma funkciju parametri ļauj visaptveroši atspoguļot risku visā virsmā;

f)

novērtē, vai interpolācijas un ekstrapolācijas metodes, ko iestāde izmanto, lai izveidotu virsmu, ir pamatotas, un, ja daļa no minētās virsmas ir iegūta, ekstrapolējot tās divus ārējos punktus, pārliecinās, vai ienākumu svārstīgums, kas novērots tirgū attiecībā uz ekstrapolēto virsmas daļu, būtiski neatšķiras no tā, kas rodas ekstrapolācijas rezultātā.

a)

pieprasīt iestādei piemērot nākotnes satricinājumu scenārijus virsmas riska faktoriem, kā noteikts iekšējā riska mērīšanas modelī;

b)

pieprasīt iestādei atvasināt tāda punkta svārstīgumu attiecīgajā virsmā, kas nav riska faktors;

c)

pieprasīt iestādei iegūt b) apakšpunktā minētās virsmas punkta novēroto svārstīgumu;

d)

salīdzināt svārstīgumu, kas iegūts saskaņā ar b) apakšpunktu, ar novēroto svārstīgumu, kas iegūts saskaņā ar c) apakšpunktu.

a)

pieprasīt iestādei piemērot nākotnes satricinājumu scenārijus funkciju parametriem, kā noteikts iekšējā riska mērīšanas modelī;

b)

pieprasīt iestādei atvasināt kāda punkta svārstīgumu attiecīgajā virsmā;

c)

pieprasīt iestādei iegūt b) apakšpunktā minētās virsmas punkta novēroto svārstīgumu;

d)

salīdzināt svārstīgumu, kas iegūts saskaņā ar b) apakšpunktu, ar novēroto svārstīgumu, kas iegūts saskaņā ar c) apakšpunktu.