Článok 30 Posudzovanie povrchov implikovanej volatility

a)

požadujú, aby inštitúcia poskytla zoznam všetkých povrchov volatilít, voči ktorým je portfólio inštitúcie citlivé;

b)

požadujú, aby inštitúcia poskytla analýzu citlivosti svojho portfólia voči každému z povrchov uvedených v písmene a);

c)

na základe informácií uvedených v písmenách a) a b) overujú, či akékoľvek významné bázické riziko medzi ktorýmikoľvek dvoma danými povrchmi je buď implicitne zachytené skutočnosťou, že dva povrchy sú modelované priamo, alebo skutočnosťou, že je modelovaný bázický povrch predstavujúci rozdiel medzi týmito dvoma krivkami;

d)

vo vzťahu k povrchom volatility, ktorých body sú faktormi rizika, ako sa uvádza v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2060, overujú, či;

e)

vo vzťahu k povrchom, ktoré boli modelované pomocou funkčných parametrov, ako sa uvádza v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/2060, overujú, či interné politiky inštitúcie zahŕňajú analýzu, z ktorej vyplýva, že vyvolanie šokov funkčných parametrov umožňuje zachytenie komplexné zastúpenie rizika na celom povrchu;

f)

posudzujú, či sú techniky intrapolácie a extrapolácie, ktoré inštitúcia používa pri budovaní povrchu, sú správne, a ak sa časť povrchu odvodzuje extrapoláciou jeho dvoch vonkajších bodov, overujú, či sa volatilita výnosov zaznamenaná na trhu pre extrapolovanú časť povrchu významne nelíši od volatility, ktorá je výsledkom extrapolácie.

a)

požadovať, aby inštitúcia uplatnila scenáre budúcich šokov na faktory rizika povrchu, ako sú stanovené v internom modeli merania rizika;

b)

požadovať, aby inštitúcia odvodila volatilitu bodu povrchu, ktorý nie je faktorom rizika;

c)

požadovať, aby inštitúcia získala zistenú volatilitu bodu na povrchu uvedeného v písmene b);

d)

porovnať volatilitu získanú v súlade s písmenom b) so zistenou volatilitou získanou v súlade s písmenom c).

a)

požadovať, aby inštitúcia uplatnila scenáre budúcich šokov na funkčné parametre, ako sú stanovené v internom modeli merania rizika;

b)

požadovať, aby inštitúcia odvodila volatilitu bodu povrchu;

c)

požadovať, aby inštitúcia získala zistenú volatilitu bodu na povrchu uvedeného v písmene b);

d)

porovnať volatilitu získanú v súlade s písmenom b) so zistenou volatilitou získanou v súlade s písmenom c).