+30 straipsnis Numanomo kintamumo paviršių vertinimas
---+30 straipsnis 1
---+30 straipsnis 2
---+30 straipsnis 3

30 straipsnis Numanomo kintamumo paviršių vertinimas

1. Apžvalga

,
30 straipsnis 1

1.   Vertindamos, kaip įstaiga laikosi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bh straipsnio 1 dalies h punkte nustatytų reikalavimų, susijusių su vega rizikos nustatymu bet kokiai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai, kompetentingos institucijos:

a)

reikalauja, kad įstaiga pateiktų visų kintamumo paviršių, kuriems įstaigos portfelis yra jautrus, sąrašą;

b)

reikalauja, kad įstaiga pateiktų savo portfelio jautrumo kiekvienam iš a punkte nurodytų paviršių analizę;

c)

remdamasi a ir b punktuose nurodyta informacija, patikrina, ar bet kokia reikšminga bazinė rizika, susijusi su bet kuriais dviem paviršiais, yra arba netiesiogiai nustatoma tuos du paviršius modeliuojant tiesiogiai, arba modeliuojant bazinį paviršių, rodantį tų dviejų kreivių skirtumą;

d)

kintamumo paviršių, kurių taškai yra rizikos veiksniai, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 4 straipsnyje, atveju patikrina, ar

i)

įstaigos vidaus politikoje nustatyti kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kiek rizikos veiksnių reikia naudoti modeliuojant paviršių, ir ar tokie kriterijai grindžiami pozicijų to paviršiaus atžvilgiu likvidumu ir reikšmingumu;

ii)

kartu su i punkte nurodytais kriterijais pateikiama analizė, iš kurios matyti, kad naudojamų rizikos veiksnių skaičius leidžia išsamiai apibūdinti viso paviršiaus riziką;

e)

paviršių, kurie sumodeliuoti naudojant funkcijų parametrus, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2060 6 straipsnyje, atveju įvertina, ar į įstaigos vidaus politiką įtraukta analizė, iš kurios matyti, kad taikant funkcijų parametrų sukrėtimus galima išsamiai apibūdinti viso paviršiaus riziką;

f)

įvertina, ar įstaigos taikomi interpoliacijos ir ekstrapoliacijos metodai paviršiui sukurti yra patikimi, o kai paviršiaus dalis išvedama ekstrapoliuojant du jo išorinius taškus, įvertina, ar rinkoje stebimas ekstrapoliuotos paviršiaus dalies grąžos kintamumas iš esmės nesiskiria nuo kintamumo, nustatyto atlikus ekstrapoliaciją.

Taikydama a punktą, įstaiga kiekvieno tame punkte nurodyto paviršiaus atveju nurodo, ar jis visas modeliuojamas tiesiogiai, ar jis modeliuojamas kaip bazės paviršiaus ir bazinio paviršiaus suma.

Taikydamos d punkto ii papunktį, kompetentingos institucijos gali, kai tinkama, papildyti savo vertinimą naudodamos 2 dalyje nurodytą vertinimo metodą.

Taikydamos e punktą, kompetentingos institucijos gali, kai tinkama, papildyti savo vertinimą naudodamos 3 dalyje nurodytą vertinimo metodą.

Taikydamos f punktą, kompetentingos institucijos gali taikyti 2 ir 3 dalyse nurodytą vertinimo metodą pasirinkdamos ekstrapoliacijos būdu nustatyto paviršiaus tašką, kai taiko tų dalių b punktus.
30 straipsnis 2

2.   Taikydamos 1 dalies d punkto ii papunktį, kompetentingos institucijos gali:

a)

reikalauti, kad įstaiga taikytų būsimų sukrėtimų scenarijus paviršiaus rizikos veiksniams, kaip nustatyta vidaus rizikos vertinimo modelyje;

b)

reikalauti, kad įstaiga išvestų paviršiaus taško, kuris nėra rizikos veiksnys, kintamumą;

c)

reikalauti, kad įstaiga nustatytų b punkte nurodyto paviršiaus taško stebimą kintamumą;

d)

palyginti pagal b punktą nustatytą kintamumą su pagal c punktą nustatytu stebimu kintamumu.

Atlikdamos 1 dalies d punkto ii papunktyje nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos remiasi tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu, tiek to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu nepalankiausių finansinių sąlygų laikotarpiu.
30 straipsnis 3

3.   Taikydamos 1 dalies e punktą, kompetentingos institucijos gali:

a)

reikalauti, kad įstaiga taikytų būsimų sukrėtimų scenarijus funkcijų parametrams, kaip nustatyta vidaus rizikos vertinimo modelyje;

b)

reikalauti, kad įstaiga išvestų paviršiaus taško kintamumą;

c)

reikalauti, kad įstaiga nustatytų b punkte nurodyto paviršiaus taško stebimą kintamumą;

d)

palyginti pagal b punktą nustatytą kintamumą su pagal c punktą nustatytu stebimu kintamumu.

Atlikdamos 1 dalies e punkte nurodytą vertinimą, kompetentingos institucijos remiasi tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu, tiek to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu nepalankiausių finansinių sąlygų laikotarpiu.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.