Artikel 30 Bedömning av implicita volatilitetsytor

a)

kräva att institutet tillhandahåller en förteckning över alla volatilitetsytor mot vilka institutets portfölj är känslig,

b)

kräva att institutet tillhandahåller en känslighetsanalys av sin portfölj mot var och en av de ytor som avses i led a,

c)

på grundval av den information som avses i leden a och b, kontrollera huruvida någon väsentlig basisrisk mellan två givna ytor antingen implicit fångas upp genom direkt modellering av två ytor, eller genom modellering av en basisyta som representerar skillnaden mellan dessa två kurvor,

d)

i fråga om volatilitetsytor vars punkter är riskfaktorer enligt artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2022/2060, kontrollera huruvida

e)

i fråga om ytor som har modellerats med hjälp av funktionsparametrar enligt artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2022/2060, kontrollera huruvida institutets interna riktlinjer inbegriper en analys som visar att ett utsättande av funktionsparametrar för chocker möjliggör en heltäckande representation av risken längs ytan,

f)

bedöma om de interpolerings- och extrapoleringsmetoder som institutet använder för att utveckla en yta är sunda och, om en del av ytan härleds genom extrapolering av dess två yttre punkter, kontrollera huruvida volatiliteten i den avkastning som observerats på marknaden för den extrapolerade delen av ytan inte skiljer sig väsentligt från den som följer av extrapoleringen.

a)

kräva att institutet tillämpar scenarier med framtida störningar på ytans riskfaktorer enligt den interna riskmätningsmodellen,

b)

kräva att institutet härleder volatiliteten för en punkt på ytan som inte är en riskfaktor,

c)

kräva att institutet erhåller den observerade volatiliteten för den punkt på ytan som avses i led b,

d)

jämföra den volatilitet som erhållits i enlighet med led b med den observerade volatilitet som erhållits i enlighet med led c.

a)

kräva att institutet tillämpar scenarier med framtida störningar på funktionsparametrarna enligt den interna riskmätningsmodellen,

b)

kräva att institutet härleder volatiliteten för en punkt på ytan,

c)

kräva att institutet erhåller den observerade volatiliteten för den punkt på ytan som avses i led b,

d)

jämföra den volatilitet som erhållits i enlighet med led b med den observerade volatilitet som erhållits i enlighet med led c.