Člen 30 Ocena ploskev implicitne nestanovitnosti

(a)

od institucije zahtevajo, da predloži seznam vseh ploskev nestanovitnosti, na katere je portfelj institucije občutljiv;

(b)

od institucije zahtevajo, da predloži analizo občutljivosti svojega portfelja na vsako od ploskev iz točke (a);

(c)

na podlagi informacij iz točk (a) in (b) preverijo, ali je katero koli pomembno tveganje osnove med katerima koli danima ploskvama implicitno zajeto z dejstvom, da sta dve ploskvi modelirani neposredno, ali z dejstvom, da je ploskev osnove, ki predstavlja razliko med tema krivuljama, modelirana;

(d)

v zvezi s ploskvami nestanovitnosti, katerih točke so dejavniki tveganja iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2022/2060, preverijo, ali;

(e)

v zvezi s ploskvami, ki so bile modelirane s parametri funkcij iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2022/2060, preverijo, ali notranje politike institucije vključujejo analizo, ki kaže, da izpostavitev parametrov funkcij šokom omogoča celovito zastopanost tveganja po ploskvi;

(f)

ocenijo, ali se tehnike interpolacije in ekstrapolacije, ki jih institucija uporablja za oblikovanje ploskve, zanesljive, in, če se del ploskve izračuna z ekstrapolacijo njenih dveh skrajnih točk, preverijo, da se nestanovitnost donosov, opažena na trgu, za ekstrapolirani del ploskve ne razlikuje bistveno od nestanovitnosti donosov, pridobljene z ekstrapolacijo.

(a)

od institucije zahtevajo, da za dejavnike tveganja ploskve uporabi scenarije prihodnjih šokov, kot so določeni v notranjem modelu za merjenje tveganj;

(b)

zahtevajo, da institucija izračuna nestanovitnost točke na ploskvi, ki ni dejavnik tveganja;

(c)

zahtevajo, da institucija pridobi opaženo nestanovitnost točke na ploskvi iz točke (b);

(d)

primerjajo nestanovitnost, pridobljeno v skladu s točko (b), z opaženo nestanovitnostjo, pridobljeno v skladu s točko (c).

(a)

od institucije zahtevajo, da za parametre funkcij uporabi scenarije prihodnjih šokov, kot so določeni v notranjem modelu za merjenje tveganj;

(b)

zahtevajo, da institucija izračuna nestanovitnost točke na ploskvi;

(c)

zahtevajo, da institucija pridobi opaženo nestanovitnost točke na ploskvi iz točke (b);

(d)

primerjajo nestanovitnost, pridobljeno v skladu s točko (b), z opaženo nestanovitnostjo, pridobljeno v skladu s točko (c).