131. Vadības struktūrai vai tās pārstāvjiem jo īpaši būtu jāatbild par turpmāko: (a) izpratne par …

Vadības struktūrai vai tās pārstāvjiem jo īpaši būtu jāatbild par turpmāko:

• (a) izpratne par CSRBB darījumu būtību un līmeni. Vadības struktūrai būtu jānodrošina, ka saistībā ar iestādes darījumdarbības stratēģijām pastāv skaidri norādījumi par iestādes vēlmi uzņemties CSRBB;
• (b) nodrošināšana, ka tiek veiktas atbilstošas darbības, lai novērtētu un uzraudzītu CSRBB, ievērojot apstiprinātās stratēģijas un politiku. Šajā sakarībā vadības struktūra vai tās pārstāvji atbild par to, lai:
• i. tiktu izveidotas sistēmas un noteikti standarti CSRBB uzraudzībai, pozīciju vērtības noteikšanai un rezultātu novērtēšanai, tostarp procedūras satricinājumu, parametru un spriedzes scenāriju, kā arī galveno iestādes CSRBB analīzes pamatā esošo pieņēmumu aktualizēšanai;
• ii. tiktu noteikts vispusīgs CSRBB ziņošanas un pārskatīšanas process, un
• iii. tiktu noteikti efektīvi iekšējās kontroles mehānismi un izveidotas vadības informācijas sistēmas (VIS);
• (c) būtisku CSRBB uzņemšanās iniciatīvu apstiprināšana pirms to īstenošanas. Pozīcijas, kas ir saistītas ar iekšēju riska pārvedumu starp tirdzniecības portfeli un netirdzniecības portfeli, būtu pienācīgi jādokumentē;
• (d) CSRBB pārvaldības politikas un procedūru apstiprināšanas, īstenošanas un pārskatīšanas pārraudzība. Par iestādes CSRBB darījumu līmeni un izmaiņām būtu regulāri jāinformē vadības struktūra;
• (e) nodrošināšana, ka CSRBB novērtēšanas metožu validācija un attiecīgā modeļa riska novērtēšana ir iekļauta oficiālā politikas procesā, kas būtu jāpārskata un jāapstiprina vadības struktūrai vai tās pārstāvjiem;
• (f) izpratne par pārstāvju darbību CSRBB uzraudzības un kontroles jomā un pārstāvju darbības novērtēšana atbilstoši vadības struktūras apstiprinātajai politikai, pamatojoties uz regulāru savlaicīgas un pietiekami detalizētas informācijas izvērtēšanu;
• (g) izpratne par iestādes CSRBB stratēģijas ietekmi un tās iespējamo saikni ar tirgus, likviditātes, kredīta un operacionālo risku, tomēr neprasot, lai visi vadības struktūras locekļi būtu šīs jomas lietpratēji. Dažu locekļu tehniskajām zināšanām būtu jābūt pietiekamām, lai apšaubītu un apstrīdētu vadības struktūrai adresētos ziņojumus. Iestādei būtu jānosaka, ka vadības struktūras locekļi ir atbildīgi par to, lai augstākā vadība būtu pietiekami kompetenta, lai izprastu CSRBB, un par to, lai CSRBB pārvaldībai tiktu piešķirti pienācīgi resursi.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/