+Artikolu 325an Korrelazzjonijiet intrabucket għal titolizzazzjonijiet tar-riskju ta' firxiet tal-kreditu mhux inklużi fl-ACTP
---+Artikolu 325an 1.
---+Artikolu 325an 2.

Artikolu 325an Korrelazzjonijiet intrabucket għal titolizzazzjonijiet tar-riskju ta' firxiet tal-kreditu mhux inklużi fl-ACTP

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 325an 1.

Bejn żewġ sensittivitajiet WSk u WSl fl-istess bucket, il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl għandu jiġi stabbilit kif ġej:

ρkl = ρkl (segment) · ρkl (maturità) · ρkl (bażi)
fejn:
ρkl (segment) għandha tkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ ismijiet ta' sensitivitajiet k u l ikunu fl-istess bucket u huma relatati mal-istess segment ta' titolizzazzjoni (aktar minn 80 % ta' sovrapożizzjoni f'termini nozzjonali), f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 40 %;
ρkl (maturità) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ punti tas-sensitivitajiet k u l ikunu identiċi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 80 %; u
ρkl (bażi) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ sensitivitajiet ikunu relatati mal-istess kurvi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 99,90 %.
Artikolu 325an 2.

Il-parametri ta' korrelazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 m'għandhomx japplikaw għall-bucket 25 fit-Tabella 7 tal-Artikolu 325am(1). Ir-rekwiżit ta' fondi proprji għall-formula tal-aggregazzjoni tar-riskju delta fil-bucket 25 għandu jkun ugwali għas-somma tal-valuri assoluti tas-sensittivitajiet ippeżati netti allokati għal dak il-bucket:

image

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards