+325.an pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļautiACTP
---+325.an pants 1.
---+325.an pants 2.

325.an pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riska vērtspapīrošanas instrumentiem, kas nav iekļautiACTP

-

1. Pārskats

,
325.an pants 1.

Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tai pašā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:

ρkl = ρkl (laidiens) · ρkl (termiņš) · ρkl (bāze)
kur:
ρkl (laidiens) ir vienāds ar 1, ja divi parādnieki ar jutīgumu k un l ir tajā pašā kopā un attiecas uz to pašu vērtspapīrošanas laidienu (vairāk nekā 80 % pārklājuma nosacītā izteiksmē), citos gadījumos tas ir vienāds ar 40 %;
ρkl (termiņš) ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %; un
ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi attiecas uz tām pašām līknēm, citos gadījumos tas ir vienāds ar 99,90 %.
325.an pants 2.

Panta 1. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 25. kopai 325.am panta 1. punkta 7. tabulā. Pašu kapitāla prasība attiecībā uz delta riska apkopošanas formulu 25. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajai kopaipiesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības:

image

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti