+Άρθρο 325μ Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP
---+Άρθρο 325μ 1.
---+Άρθρο 325μ 2.

Άρθρο 325μ Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 325μ 1.

Μεταξύ δύο ευαισθησιών WS«k» και WS«l» εντός του ίδιου κλιμακίου, η παράμετρος συσχέτισης ρkl ορίζεται ως εξής:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
όπου:
►C7  ρkl (tranche) ισούται με 1 όταν ◄ τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l είναι εντός του ίδιου κλιμακίου και σχετίζονται με το ίδιο τμήμα τιτλοποίησης (άνω του 80 % επικάλυψη σε ονομαστικούς όρους), και με 40 % σε διαφορετική περίπτωση,
ρkl (tenor) ισούται με 1 όταν οι δύο κορυφές των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημες, και με 80 % σε διαφορετική περίπτωση και
ρkl (basis) ισούται με 1 όταν οι δύο ευαισθησίες σχετίζονται με τις ίδιες καμπύλες, και με 99,90 % σε διαφορετική περίπτωση.
Άρθρο 325μ 2.

Οι παράμετροι συσχέτισης της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για το κλιμάκιο 25 στον πίνακα 7 του άρθρου 325λθ παράγραφος 1. Η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον τύπο συνάθροισης κινδύνου δέλτα εντός του κλιμακίου 25 ισούται με το άθροισμα των απόλυτων τιμών των καθαρών σταθμισμένων ευαισθησιών που έχουν κατανεμηθεί στο εν λόγω κλιμάκιο:

image

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα