+Člen 325an Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki niso vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo
---+Člen 325an 1.
---+Člen 325an 2.

Člen 325an Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki niso vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo

-

1. Pregled

,
Člen 325an 1.

Korelacijski parameter ρkl se med dvema občutljivostma WSk in WSl znotraj iste skupine določi na naslednji način:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemer je:
ρkl (tranche) je 1, če sta oba referenčna subjekta občutljivosti k in l v isti skupini in se nanašata na isto tranšo listinjenja (več kot 80 % prekrivanje hipotetičnih vrednosti), sicer pa 40 %;
ρkl (tenor) je 1, če sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 80 %;
ρkl (basis) je 1, če sta obe občutljivosti povezani z istima krivuljama, sicer pa 99,90 %.
Člen 325an 2.

Korelacijski parametri iz odstavka 1 se ne uporabljajo za skupino 25 v razpredelnici 7 člena 325am(1). Formula združevanja za kapitalsko zahtevo za delta tveganja za skupino 25 je enaka vsoti absolutnih vrednosti neto tehtanih občutljivosti, razvrščenih v to skupino:

image

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi