+Članak 325.an Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u ACTP
---+Članak 325.an 1.
---+Članak 325.an 2.

Članak 325.an Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u ACTP

-

1. Pregled

,
Članak 325.an 1.

Između dviju osjetljivosti WS k i WS l unutar istog razreda korelacijski parametar ρk l određuje se kako slijedi:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemu je:
►C7  ρkl(tranche) jednak je 1 ako su ◄ dva subjekta osjetljivosti k i l unutar istog razreda i odnose se na istu sekuritizacijsku tranšu (više od 80 % preklapanja u smislu zamišljenog iznosa), a ako to nije slučaj jednak je 40 %;
ρkl (tenor) jednak je 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a ako to nije slučaj jednak je 80 %; i
ρkl (basis) jednak je 1 ako se dvije osjetljivosti odnose na iste krivulje, a ako to nije slučaj jednak je 99,90 % ako to nije slučaj.
Članak 325.an 2.

Korelacijski parametri iz stavka 1. ne primjenjuju se na razred 25 iz tablice 7. članka 325.am stavka 1. Agregacijska formula za kapitalni zahtjev za delta-rizik unutar razreda 25 jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti neto ponderiranih osjetljivosti raspoređenih u taj razred:

image

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi