+Článek 325an Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u sekuritizovaných expozic, které nepatří do ACTP
---+Článek 325an 1.
---+Článek 325an 2.

Článek 325an Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u sekuritizovaných expozic, které nepatří do ACTP

-

1. Přehled

,
Článek 325an 1.

Mezi dvěma citlivostmi WS k a WS l v rámci téhož koše se korelační parametr ρkl stanoví takto:

ρkl = ρkl (tranše) · ρkl (splatnost) · ρkl (báze)
kde:
ρkl (tranše) se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l v rámci téhož koše a týkají se téže sekuritizované tranše (více než 80 % překrytí v pomyslném vyjádření), v ostatních případech se rovná 40 %;
ρkl (splatnost) se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 80 %; a
ρkl (báze) se rovná 1, pokud se obě citlivosti týkají stejných křivek, v ostatních případech se rovná 99,90 %.
Článek 325an 2.

Korelační parametry uvedené v odstavci 1 se nepoužijí na koš 25 uvedený v tabulce 7 v čl. 325am odst. 1. Kapitálový požadavek pro vzorec agregace rizika delta v koši 25 se rovná součtu absolutních hodnot čistých vážených citlivostí zařazených do tohoto koše:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy