1. W przypadku modelowania stałego poziomu ryzyka w jednorocznym horyzoncie kapitałowym instytucje …

W przypadku modelowania stałego poziomu ryzyka w jednorocznym horyzoncie kapitałowym instytucje powinny zrównoważyć lub prolongować pozycje na koniec każdego horyzontu płynnościowego w stosunku do nowych pozycji dla zapewnienia takiego samego początkowego poziomu ryzyka, jak na początku horyzontu płynnościowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/