1. Bij het modelleren van een constant risiconiveau over de kapitaalhorizon van één jaar, dienen …

Bij het modelleren van een constant risiconiveau over de kapitaalhorizon van één jaar, dienen instellingen aan het eind van elke liquiditeitshorizon ‘rebalancing’ van posities uit te voeren of posities door te rollen naar nieuwe posities om te zorgen voor hetzelfde oorspronkelijke risiconiveau als bij de start van de liquiditeitshorizon.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/