1. Vid modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten bör instituten på …

Vid modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten bör instituten på nytt balansera eller förlänga positionerna i slutet av varje likviditetshorisont, för att säkra samma initiala risknivå som vid likviditetshorisontens början.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/