1. Institucije morajo pri modeliranju nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun …

Institucije morajo pri modeliranju nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun kapitala ponovno uravnotežiti ali obnoviti pozicije ob koncu vsakega obdobja likvidnosti glede na nove pozicije, da se zagotovi enaka začetna raven tveganja kot ob začetku obdobja likvidnosti.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/