1. Ved modellering af et konstant risikoniveau over den 1-årige kapitalhorisont skal institutter …

Ved modellering af et konstant risikoniveau over den 1-årige kapitalhorisont skal institutter rebalancere eller foretage roll-over af positioner til nye positioner ved afslutningen af hver likviditetshorisont for at sikre samme indledende risikoniveau som ved starten af likviditetshorisonten.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/