1. Ao modelizar um nível constante de risco num horizonte de capital de um ano, as instituições …

Ao modelizar um nível constante de risco num horizonte de capital de um ano, as instituições reequilibram ou prorrogam (« roll-over ») as posições, para novas posições, no final de cada horizonte de liquidez, a fim de garantir o mesmo nível de risco que existia no começo do horizonte de liquidez.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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