1. Wenn die Institute ein konstantes Risikoniveau über den Kapitalhorizont von einem Jahr …

Wenn die Institute ein konstantes Risikoniveau über den Kapitalhorizont von einem Jahr modellieren, sollten sie die Positionen am Ende jedes Liquiditätshorizonts wiederherstellen oder auf neue Positionen übertragen, sodass das Risiko mit Beginn des Liquiditätshorizonts wieder das gleiche Anfangsniveau hat.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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