1. Когато се моделира постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт, институциите следва …

Когато се моделира постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт, институциите следва да ребалансират или да предоговорят позициите в края на всеки ликвиден хоризонт в нови позиции, за да се гарантира същото първоначално ниво на риск като в началото на ликвидния хоризонт.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/