1. În cazul modelării unui nivel constant al riscului pe un orizont de capital de un an …

În cazul modelării unui nivel constant al riscului pe un orizont de capital de un an, instituţiile trebuie să reechilibreze sau să reia poziţiile la sfârşitul fiecărui orizont de lichiditate, astfel încât să asigure acelaşi nivel iniţial de risc ca la începutul orizontului de lichiditate.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/