+Článok 325g Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia
---+Článok 325g 1.
---+Článok 325g 2.
---+Článok 325g 3.
---+Článok 325g 4.
---+Článok 325g 5.
---+Článok 325g 6.
---+Článok 325g 7.

Článok 325g Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia

-

1. Prehľad

,
Článok 325g 1.
Inštitúcie vykonávajú výpočty stanovené v odseku 2 pre každý rizikový faktor nástrojov, ktoré podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia, s výnimkou rizikových faktorov uvedených v odseku 3.

Pre daný rizikový faktor inštitúcie uvedené výpočty vykonávajú na čistom základe naprieč všetkými pozíciami nástrojov, ktoré podliehajú požiadavke na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia a ktoré obsahujú daný rizikový faktor.
Článok 325g 2.
Pre daný rizikový faktor k zahrnutý do jedného alebo viacerých nástrojov uvedených v odseku 1 inštitúcie vypočítavajú čistú pozíciu rizika zakrivenia nahor uvedeného rizikového faktora (image) a čistú pozíciu rizika zakrivenia nadol uvedeného rizikového faktora (image) takto:

kde:

i

=

index, ktorý označuje všetky pozície nástrojov uvedených v odseku 1 a vrátane rizikového faktora k;

xk

=

súčasná hodnota rizikového faktora k;

Vi (xk )

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe aktuálnej hodnoty rizikového faktora k;

image

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nahor;

image

=

hodnota nástroja i podľa odhadu modelu oceňovania inštitúcie na základe posunu hodnoty rizikového faktora k smerom nadol;

image

=

riziková váha uplatniteľná na rizikový faktor k určená v súlade s oddielom 6;

sik

=

citlivosť delta nástroja i s ohľadom na rizikový faktor k vypočítaná v súlade s článkom 325r.
Článok 325g 3.
Odchylne od odseku 2 v prípade kriviek rizikových faktorov, ktoré patria do tried všeobecného úrokového rizika (GIRR), rizika kreditného rozpätia (CSR) a komoditného rizika, inštitúcie vykonajú výpočty stanovené v odseku 6 na úrovni celej krivky a nie na úrovni každého rizikového faktora, ktorý patrí do krivky.

Na účely výpočtu uvedeného v odseku 2, ak xk je krivka rizikových faktorov priradená triedam GIRR, CSR a komoditného rizika, sik je súčet citlivostí delta na rizikový faktor krivky pre všetky doby splatnosti krivky.
Článok 325g 4.
S cieľom určiť požiadavku na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny inštitúcie v súlade s nasledujúcim vzorcom agregujú čisté pozície rizika zakrivenia nahor a nadol, vypočítané v súlade s odsekom 2, všetkých rizikových faktorov priradených do danej skupiny v súlade s oddielom 3 pododdielom 1:

kde:

b

=

index, ktorý označuje skupinu danej rizikovej triedy;

Kb

=

požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia skupiny b;

image;

image;

image;

pkl

=

korelácie v rámci skupiny medzi rizikovými faktormi k a l, ako je predpísané v oddiele 6;

k, l

=

indexy, ktoré označujú všetky rizikové faktory nástrojov uvedených v odseku 1 a ktoré sú priradené do skupiny b;

(image)

=

čistá pozícia rizika zakrivenia nahor;

(image)

=

čistá pozícia rizika zakrivenia nadol.
Článok 325g 5.
Odchylne od odseku 4 sa na účely požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny pre skupinu 18 podľa článku 325ah, skupinu 18 podľa článku 325ak, skupinu 25 článku 325am a skupinu 11 podľa článku 325ap používa tento vzorec:
Článok 325g 6.
Inštitúcie vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje rizikovej triedy pre riziko zakrivenia (RCCR) tak, že agregujú všetky požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia na úrovni skupiny v rámci danej rizikovej triedy takto:

kde:

b, c

=

indexy, ktoré označujú všetky skupiny danej rizikovej triedy, ktorá zodpovedá nástrojom uvedeným v odseku 1;

Kb

=

požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia skupiny b;

image;

image;

γbc

=

korelácie v rámci skupiny medzi skupinami b a c, ako sa stanovuje v oddiele 6.
Článok 325g 7.
Požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zakrivenia je súčtom požiadaviek na vlastné zdroje rizikovej triedy pre riziko zakrivenia vypočítaným v súlade s odsekom 6 naprieč všetkými rizikovými triedami, do ktorých patrí najmenej jeden rizikový faktor nástrojov uvedených v odseku 1.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy