+Pododdelek 1 Ocena strukture dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj
---+Člen 23 Ocena, kako notranji model za merjenje tveganj zajema tveganje
------+Člen 23 1
------+Člen 23 2
------+Člen 23 3
---+Člen 24 Ocena dejavnikov splošnega obrestnega tveganja
------+Člen 24 1
------+Člen 24 2
---+Člen 25 Ocena dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov
------+Člen 25 1
------+Člen 25 2
---+Člen 26 Ocena dejavnikov tveganja kreditnega razmika
------+Člen 26 1
------+Člen 26 2
---+Člen 27 Ocena dejavnikov valutnega tveganja
------+Člen 27 1
------+Člen 27 2
---+Člen 28 Ocena dejavnikov blagovnega tveganja
------+Člen 28 1
------+Člen 28 2
---+Člen 29 Ocena krivulj
------+Člen 29 1
------+Člen 29 2
------+Člen 29 3
------+Člen 29 4
------+Člen 29 5
------+Člen 29 6
---+Člen 30 Ocena ploskev implicitne nestanovitnosti
------+Člen 30 1
------+Člen 30 2
------+Člen 30 3
---+Člen 31 Ocena dejavnikov korelacijskega tveganja

Pododdelek 1 Ocena strukture dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj

Pododdelek 1 Ocena strukture dejavnikov tveganja notranjega modela za merjenje tveganj

1. Pregled

,
Člen 23 Ocena, kako notranji model za merjenje tveganj zajema tveganje
Člen 24 Ocena dejavnikov splošnega obrestnega tveganja
Člen 25 Ocena dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov
Člen 26 Ocena dejavnikov tveganja kreditnega razmika
Člen 27 Ocena dejavnikov valutnega tveganja
Člen 28 Ocena dejavnikov blagovnega tveganja
Člen 29 Ocena krivulj
Člen 30 Ocena ploskev implicitne nestanovitnosti
Člen 31 Ocena dejavnikov korelacijskega tveganja

Člen 31

Ocena dejavnikov korelacijskega tveganja

Pristojni organi pri ocenjevanju, ali notranji model institucije za merjenje tveganj zajema korelacijsko tveganje, kot se zahteva v členu 325bh(1), točka (b), Uredbe (EU) št. 575/2013, preverijo, ali je za opcije z več osnovnimi instrumenti in vse druge produkte, pri katerih se vrednost ob koncu dneva določi z impliciranim korelacijskim parametrom, dejavnik tveganja, ki zajema tveganje sprememb korelacijskega parametra, vključen v notranji model za merjenje tveganj.

Pristojni organ lahko opredeli opcije in produkte, ki temeljijo na impliciranem korelacijskem parametru, z uporabo informacij, sporočenih v skladu s členom 23 te uredbe, in z opredelitvijo tistih dejavnikov, ki so korelacijski parametri.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.