4. Моделирането на постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт може да бъде …

Моделирането на постоянно ниво на риск за едногодишен капиталов хоризонт може да бъде постигнато, например въз основа на описания по-долу подход. По отношение на изчисляването на загубите през ликвидните хоризонти, всяка институция може да избере допускането, че по отношение на рейтингите (или спредовете) се прилагат мигновени шокове. Това предполага, че в този случай институцията не трябва да включва времевия ефект: позициите запазват оригиналните си остатъчни падежи в края на всеки ликвиден хоризонт; с други думи, това означава, че няма застаряване на позиции. В допълнение, при преоценяване на портфейла по време на ребалансирането, не е необходимо да се вземат предвид възможните промени в пазарните условия (по-конкретно кредитните спредове по рейтинга могат да се поддържат постоянни). В резултат на това, при измерване на загубите в рамките на допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск, не се взема под внимание избраният момент за всяка миграция или случай на неизпълнение, а печалбите и загубите се изчисляват към текущата дата.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.