4. Modeliuoti pastovų rizikos lygį vienų metų kapitalo stebėjimo laikotarpiu galima pasitelkiant …

Modeliuoti pastovų rizikos lygį vienų metų kapitalo stebėjimo laikotarpiu galima pasitelkiant, pavyzdžiui, toliau nurodytą metodą. Įstaiga, apskaičiuodama nuostolius per likvidumo terminą, reitingams (ar maržoms) gali pasirinkti taikyti momentinį sukrėtimą. Šiuo atveju ji neturi atsižvelgti į laiko poveikį: likvidumo termino pabaigoje pozicijos išsaugo pradinį likusį terminą; kitaip tariant, pozicijos terminas nesikeičia. Be to, nereikia atsižvelgti į galimus rinkos sąlygų pokyčius pervertinant portfelį perbalansavimo metu (konkrečiai, kredito kainų skirtumų pagal reitingus galima nekeisti). Taip vertinant nuostolius IRC neatsižvelgiama į pasikeitimų ar įsipareigojimų neįvykdymo laiką, o pelnas (nuostoliai) (angl. profit ant loss , P&L ) apskaičiuojamas remiantis šios dienos duomenis.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.