4. Modelovanie konštantnej úrovne rizika v kapitálovom horizonte jedného roka sa dá dosiahnuť …

Modelovanie konštantnej úrovne rizika v kapitálovom horizonte jedného roka sa dá dosiahnuť napríklad na základe prístupu opísaného v ďalšom texte. Pokiaľ ide

• o výpočet strát v horizonte likvidity, inštitúcia si môže zvoliť predpoklad, že sa okamžité šoky uplatňujú na ratingy (alebo rozpätia). To znamená, že v tomto prípade inštitúcia nemusí zahrnúť vplyv času: pozície si na konci každého horizontu likvidity uchovávajú svoje pôvodné zvyškové splatnosti, inými slovami, pozície nestarnú. Okrem toho nie je potrebné zvažovať prípadné zmeny trhových podmienok pri novom ocenení portfólia v čase opätovného vyváženia (predovšetkým úverové rozpätia sa môžu ratingom udržiavať konštantné). V dôsledku toho meranie strát v rámci IRC neberie do úvahy načasovanie každej udalosti migrácie alebo zlyhania a výkaz zisku a straty sa počíta ku dnešnému dňu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.