4. Modellering af et konstant risikoniveau over den 1-årige kapitalhorisont kan f.eks. opnås på …

Modellering af et konstant risikoniveau over den 1-årige kapitalhorisont kan f.eks. opnås på baggrund af den nedenfor beskrevne metode. Med hensyn til beregning af tab over likviditetshorisonter kan et institut vælge at antage, at der anvendes øjeblikkelige chok på ratings (eller spænd). Dette indebærer i dette tilfælde, at instituttet ikke behøver at integrere tidseffekten: positioner beholder deres oprindelige restløbetider ved afslutningen af hver likviditetshorisont. Med andre ord, der er ingen ældning af positioner. Derudover er det ikke nødvendigt at overveje potentielle ændringer i markedsforhold ved revurdering af porteføljen på tidspunktet for rebalancering (især kreditspænd i henhold til rating kan holdes konstant) Som følge heraf tager måling af tab inden for IRC ikke højde for tidspunktet for hver migrations- eller misligholdelsesbegivenhed, og P&L beregnes pr. dags dato.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.