4. Modeliranje nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun kapitala se lahko na …

Modeliranje nespremenjene ravni tveganja v enoletnem obdobju za izračun kapitala se lahko na primer doseže na podlagi spodaj opisanega pristopa. Institucije se lahko za izračun izgub v obdobjih likvidnosti odločijo predpostavljati, da se za bonitetne ocene (ali razmike) izvede takojšnje testiranje izjemnih situacij. To pomeni, da instituciji v tem primeru ni treba vključiti časovnega učinka, saj pozicije ohranijo svoje prvotne preostale zapadlosti ob koncu vsakega obdobja likvidnosti; z drugimi besedami – pozicije se ne starajo. Poleg tega pri prevrednotenju portfelja ob ponovnem uravnoteženju ni treba upoštevati morebitnih sprememb v tržnih pogojih (zlasti se lahko ohrani stalnost kreditnih razmikov po bonitetnih ocenah). Zato se pri merjenju izgub v okviru IRC ne upošteva čas vsakega dogodka migracije ali neplačila, dobički in izgube pa se izračunajo na dan izračuna.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.