4. Modelarea unui nivel constant al riscului pe un orizont de capital de un an poate fi obţinută …

Modelarea unui nivel constant al riscului pe un orizont de capital de un an poate fi obţinută, de exemplu, pe baza abordării descrise în continuare. În ceea ce priveşte calcularea pierderilor din cursul orizonturilor de lichiditate, o instituţie poate alege să prezume aplicarea unor şocuri instantanee ratingurilor (sau marjelor). Aceasta implică faptul că, în acest caz, instituţia nu trebuie să integreze efectul timp: poziţiile îşi păstrează scadenţele reziduale iniţiale la sfârşitul fiecărui orizont de lichiditate; cu alte cuvinte, poziţiile nu se maturizeaz ă . De asemenea, nu este necesar să se ia în considerare posibilele modificări ale condiţiilor de piaţă în cazul reevaluării portofoliului în momentul reechilibrării (în special, marjele de credit prin rating pot fi menţinute constante). Drept urmare, cuantificarea pierderilor în cadrul IRC nu ia în considerare calendarul fiecărui eveniment de migrare sau nerambursare, iar profitul şi pierderea sunt calculate din ziua curentă.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.