4. Nemainīgu riska līmeni attiecībā pret kapitālu viena gada laikā var modelēt, piemēram …

Nemainīgu riska līmeni attiecībā pret kapitālu viena gada laikā var modelēt, piemēram, izmantojot turpmāk izklāstīto pieeju. Aprēķinot zaudējumus likviditātes termiņā, iestāde var pieņemt, ka reitingiem (vai starpībām) ir piemēroti tūlītēji šoki. Tādējādi iestādei šādā gadījumā nav jāintegrē laika efekts — katra likviditātes termiņa beigās pozīcijas saglabā to sākotnējo atlikušo termiņu, citiem vārdiem sakot, pozīcijas nenoveco. Turklāt, pārvērtējot portfeli līdzsvara atjaunošanas procedūrā, nav jāņem vērā iespējamās tirgus apstākļu izmaiņas (jo īpaši kredītu ienākumu/izdevumu starpības atkarībā no reitinga var saglabāt nemainīgas). Tādējādi, kad, izmantojot IRC pieeju, novērtē zaudējumus, neņem vērā katra migrācijas vai saistību nepildīšanas gadījuma laiku, un tiek aprēķināta pašreizējā peļņa un zaudējumi.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.