4. Konstantse riskitaseme modelleerimine üheaastase ajavahemiku jooksul on võimalik näiteks allpool …

Konstantse riskitaseme modelleerimine üheaastase ajavahemiku jooksul on võimalik näiteks allpool kirjeldatud meetodi alusel. Kahjude arvutamisel likviidsusperioodide jooksul võib asutus valida eelduseks, et reitingute (või marginaalide) suhtes kohaldatakse hetkelisi šokke. Sel juhul ei pea asutus integreerima aja mõju: positsioonidele jääb iga likviidsusperioodi lõpus nende järelejäänud tagasimaksetähtaeg ehk teisisõnu ei toimu positsioonide aegumist. Peale selle ei ole vaja arvestada turutingimuste võimalikke muutusi, kui portfell hinnatakse ümber tasakaalustamise ajal (eelkõige krediidimarginaalide osas saab reitinguid hoida konstantsetena). Selle tulemusena ei pea IRC raames kahjude mõõtmisel arvesse võtma iga reitingu muutmise või makseviivituse sündmuse ajastust ning kasumi/kahjumi näitajad arvutatakse tänase seisuga.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.