92. Институциите, които използват вътрешни модели за кредитен риск, кредитен риск от контрагента и …

Институциите, които използват вътрешни модели за кредитен риск, кредитен риск от контрагента и пазарен риск, когато извършват своето обратно стрес тестване в съответствие с член 177, член 290, параграф 8 и член 368, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се стремят да идентифицират утежнени, но правдоподобни сценарии, които биха могли да доведат до значителни неблагоприятни резултати и потенциално да поставят под въпрос цялостната жизнеспособност на институцията. Институциите следва да разглеждат тези обратни стрес тестове като основен компонент от своите вътрешни модели за изчисление на капиталовите изисквания и като регулярен инструмент за управление на риска за разкриване на възможните недостатъци на тези вътрешни модели. При тежки стрес сценарии, макар че това не трябва винаги да се приема като индикатор, че моделирането на входните данни във формулата на вътрешнорейтинговия подход са неподходящи, рискът от модела се увеличава и може да доведе до срив на предвидимостта на модела.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.