92. Instituțiile care utilizează modele interne pentru riscul de credit, riscul de credit al …

Instituțiile care utilizează modele interne pentru riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și riscul de piață, atunci când efectuează simulări de criză în sens invers, în conformitate cu articolele 177, 290 alineatul (8) și 368 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, trebuie să depună eforturi pentru a identifica scenarii severe, dar plauzibile, care ar putea duce la rezultate negative semnificative și care ar putea afecta viabilitatea globală a unei instituții. Instituțiile trebuie să considere aceste simulări de criză în sens invers ca fiind o completare esențială a modelelor lor interne pentru calcularea cerințelor de capital și drept un instrument regulat de administrare a riscurilor pentru a identifica eventualele deficiențe ale acestor modele interne. În scenarii de criză severe, chiar dacă acest lucru nu trebuie considerat neapărat un indiciu al faptului că modelarea datelor de intrare în formula IRB este inadecvată, riscul de model va crește și poate duce la un eșec în ceea ce privește previzibilitatea modelului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.