92. Institut som använder interna modeller för kreditrisk, motpartsrisk och marknadsrisk när de …

Institut som använder interna modeller för kreditrisk, motpartsrisk och marknadsrisk när de utför omvänd stresstestning i enlighet med artiklarna 177, 290.8 och 368.1 g i förordning (EU) nr 575/2013, bör sträva efter att identifiera allvarliga, men rimliga, scenarier som skulle kunna leda till påtagligt ogynnsamma resultat och kunna hota institutets övergripande livskraft. Instituten bör betrakta dessa omvända stresstester som ett väsentligt komplement till sina interna modeller för att beräkna kapitalkrav och som ett regelbundet riskhanteringsverktyg för att upptäcka möjliga brister i dessa interna modeller. I allvarliga stresscenarier kommer modellriskerna att öka och leda till att modellens förutsägbarhet äventyras, vilket dock inte behöver ses som en indikation på bristande modellering när det gäller indata i internmetodsformeln.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.