92. Nell’effettuare prove di stress inverse a norma dell’articolo 177, dell’articolo 290, paragrafo …

Nell’effettuare prove di stress inverse a norma dell’articolo 177, dell’articolo 290, paragrafo 8 e dell’articolo 368, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano modelli interni per il rischio di credito, il rischio di controparte e il rischio di mercato dovrebbero adoperarsi al fine di individuare scenari gravi, ma plausibili, che potrebbero portare a esiti avversi significativi ed essere suscettibili di compromettere la sostenibilità economica complessiva di un ente. Gli enti dovrebbero integrare le prove di stress inverse nei loro modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali e farvi regolare ricorso come strumento per la gestione del rischio al fine di rivelare possibili inadeguatezze di tali modelli interni. In scenari di grave stress, anche se ciò non dovrebbe essere necessariamente considerato come un’indicazione del fatto che la modellizzazione degli input nella formula IRB sia inadeguata, il rischio di modello aumenterà e potrebbe portare a una rottura nella prevedibilità del modello.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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