92. Inštitúcie používajúce vnútorné modely pre úverové riziko, kreditné riziko protistrany a trhové …

Inštitúcie používajúce vnútorné modely pre úverové riziko, kreditné riziko protistrany a trhové riziko pri vykonávaní reverzného stresového testovania v súlade s článkami 177, 290 ods. 8 a 368 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali usilovať o identifikáciu závažných, a le realistických scenárov, ktoré by mohli viesť k výrazne nepriaznivým výsledkom a potenciálne spochybniť celkovú životaschopnosť inštitúcie. Inštitúcie by tieto reverzné stresové testy mali považovať za základný doplnok k vlastným interným modelom na výpočet kapitálových požiadaviek a za stály nástroj riadenia rizík na odhaľovanie možných nedostatkov týchto interných modelov. Pri závažných stresových scenároch sa riziko modelu zvyšuje a môže viesť k zlyhaniu v predvídateľnosti modelu, hoci by sa to nevyhnutne nemuselo považovať za náznak toho, že modelovanie vstupov do vzorca IRB je neadekvátne.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.