92. Τα ιδρύματα που διενεργούν αντίστροφες προσομοιώσεις δυνάμει του άρθρου 177, του άρθρου 290 …

Τα ιδρύματα που διενεργούν αντίστροφες προσομοιώσεις δυνάμει του άρθρου 177, του άρθρου 290 παράγραφος 8 και του άρθρου 368 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, χρησιμοποιώντας εσωτερικά υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο αγοράς, θα πρέπει να καθορίζουν αυστηρά πλην ευλογοφανή σενάρια που ενδέχεται να καταλήξουν σε σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα και να θέσουν σε δοκιμασία τη συνολική βιωσιμότητα του ιδρύματος. Τα ιδρύματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτές τις αντίστροφες προσομοιώσεις ως ουσιώδες συμπλήρωμα στα εσωτερικά υποδείγματα με τα οποία υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, και ως τακτικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων που καταδεικνύει τις πιθανές ανεπάρκειες των εν λόγω υποδειγμάτων. Στα σενάρια άσκησης μεγάλων πιέσεων, ο κίνδυνος υποδείγματος (κίνδυνος μοντελοποίησης) μεγεθύνεται και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση της προβλεψιμότητας του υποδείγματος. Αυτό δεν θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι είναι ανεπαρκής η μοντελοποίηση των στοιχείων που εισάγονται στην προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.