92. Aquando da realização de reverse stress tests em conformidade com os artigos 177.º, 290.º, n.º …

Aquando da realização de reverse stress tests em conformidade com os artigos 177.º, 290.º, n.º 8, e 368.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento (UE) n.º 575/2013, as instituições que utilizam modelos internos para o risco de crédito, o risco de crédito de contraparte e o risco de mercado, devem procurar identificar cenários severos, mas plausíveis, que possam resultar em resultados negativos significativos e, potencialmente, pôr em causa a viabilidade global da instituição. As instituições devem ver estes reverse stress tests como um complemento essencial dos seus modelos internos para o cálculo dos requisitos de capital e como um instrumento regular de gestão de risco para revelar as eventuais insuficiências destes modelos internos. Em cenários de esforço severos, embora tal não deva necessariamente ser entendido como uma indicação de que a modelização dos contributos para a fórmula das notações internas (IRB) é inadequada, o risco de modelo aumentará e pode dar origem a uma desagregação da previsibilidade do modelo.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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