92. Institucije koje koriste interne modele za kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane …

Institucije koje koriste interne modele za kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i tržišni rizik, pri provedbi povratnog testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 177., člankom 290. stavkom 8. i člankom 368. s tavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 575/2013, trebaju nastojati identificirati ozbiljne, ali moguće scenarije koji bi mogli dovesti do značajnih negativnih posljedica i potencijalno dovesti u pitanje sveukupnu održivost institucije. Institucije trebaju promatrati te povratne testove otpornosti na stres kao bitan dodatak svojim internim modelima za izračun kapitalnih zahtjeva i redovit alat za upravljanje rizicima za otkrivanje mogućih neadekvatnosti tih internih modela. U ozbiljnim scenarijima stresnih događaja, premda se to ne treba nužno smatrati pokazateljem da je modeliranje ulaznih parametara u IRB formulu neadekvatno, rizik modela povećat će se i može dovesti do sloma predvidivosti modela.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.