92. Laitosten, jotka käyttävät sisäisiä malleja luottoriskille, vastapuolen luottoriskille ja …

Laitosten, jotka käyttävät sisäisiä malleja luottoriskille, vastapuolen luottoriskille ja markkinariskille suorittaessaan käänteisiä stressitestejä asetuksen (EU) N:o 575/2013 177 artiklan, 290 artiklan 8 kohdan ja 368 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, tulisi pyrkiä tunnistamaan vakavat mutta uskottavat skenaariot, jotka voisivat johtaa merkittäviin epäedullisiin lopputuloksiin ja mahdollisesti kyseenalaistaa laitoksen kokonaiskannattavuuden. Laitosten olisi nähtävä käänteiset stressitestit keskeisenä täydennyksenä pääomavaatimusten laskemisessa käyttämiinsä sisäisiin malleihin sekä yleisenä riskienhallintavälineenä näiden sisäisten mallien mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi. Vakavissa stressiskenaarioissa malliriski kasvaa ja voi johtaa mallin ennustettavuuden romahtamiseen. Tätä ei kuitenkaan tulisi välttämättä pitää merkkinä siitä, että IRB-kaavan syötteitä mallintava kaava olisi puutteellinen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.