+Член 325аи Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация
---+Член 325аи 1.
---+Член 325аи 2.
|
Член 325аи Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 325аи 1.
|
Корелационните параметри ρk
l между две чувствителности WS
k
и WS
l
в рамките на една и съща група се определят, както следва:
ρkl = ρkl
(name) · ρkl
(tenor) · ρkl
(basis),
където:
▼M17
ρkl
(name) е равен на 1, когато двете означения на чувствителностите k и l съвпадат; той е равен на 35 %, когато двете означения на чувствителностите k и l попадат в групи 1 — 18 в член 325аз, параграф 1, таблица 4, а в противен случай е равен на 80 %;
▼M8
ρkl
(tenor) е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 65 %; и
ρkl
(basis) е равен на 1, когато двете чувствителности са свързани към еднакви криви, в противен случай е равен на 99,90 %.
|
|
Член 325аи 2.
|
Корелационните параметри, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат към група 18, посочена в таблица 4 в член 325аз, параграф 1. Капиталовите изисквания на формулата за сумиране на делта риска в рамките на група 18 са равни на сбора от абсолютните стойности на нетните претеглени чувствителности, отнесени към тази група:
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|