+Artikkel 325ai Krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul
---+Artikkel 325ai 1.
---+Artikkel 325ai 2.

Artikkel 325ai Krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325ai 1.

Samas rühmas paikneva kahe tundlikkuse WSk ja WSl vaheline korrelatsiooniparameeter ρkl leitakse järgmiselt:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kus:

▼M17

ρkl (name) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed; see on 35 %, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on artikli 325ah lõike 1 tabeli 4 rühmades 1–18, vastasel juhul on see 80 %.

▼M8

ρkl (tenor) on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 65 %, ja
ρkl (basis) on 1, kui kaks tundlikkust on seotud samade kõveratega, vastasel juhul on see 99,90 %.
Artikkel 325ai 2.

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud korrelatsiooniparameetreid ei kohaldata artikli 325ah lõike 1 tabelis 4 esitatud rühma 18 suhtes. Deltariski liitmisvalemi kapitalinõue rühmas 18 võrdub sellele rühmale määratud kaalutud netotundlikkuste absoluutväärtuste summaga:

image

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.