+325ai straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje
---+325ai straipsnis 1.
---+325ai straipsnis 2.

325ai straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
325ai straipsnis 1.

Koreliacijos parametras ρkl tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir Wl yra toks:

▼M8

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kai:

▼M17

ρkl (name) lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi; jis lygus 35 %, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai 325ah straipsnio 1 dalies 4 lentelėje yra 1–18 grupėse; kitu atveju jis lygus 80 %;

▼M8

ρkl (tenor) lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 65 %;
ρkl (basis) lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su tomis pačiomis kreivėmis; kitu atveju jis lygus 99,90 %.
325ai straipsnis 2.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti koreliacijos parametrai netaikomi 325ah straipsnio 1 dalyje pateikiamoje 4 lentelėje nurodytai 18 grupei. 18 grupės delta rizikos sumavimo formulės kapitalo reikalavimas yra lygus tai grupei priskirto grynojo svertinio jautrumo absoliučiųjų verčių sumai:

image

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.