+Člen 325ai Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje
---+Člen 325ai 1.
---+Člen 325ai 2.

Člen 325ai Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

-

1. Pregled

,
Člen 325ai 1.

Korelacijski parameter ρkl se med dvema občutljivostma WSk in WSl znotraj iste skupine določi na naslednji način:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemer je:

▼M17

ρkl (name) je 1, če sta, v zvezi z občutljivostma k in l izpostavljenosti (ali referenčna subjekta) identični (ali identična); je 35 %, če sta občutljivosti k in l v skupinah od 1 do 18 v členu 325ah(1), razpredelnica 4, sicer pa 80 %

▼M8

ρkl (tenor) je 1, če sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 65 %;
ρkl (basis) je 1, če sta obe občutljivosti povezani z istima krivuljama, sicer pa 99,90 %.
Člen 325ai 2.

Korelacijski parametri iz odstavka 1 tega člena se ne uporabljajo za skupino 18 v razpredelnici 4 iz člena 325ah(1). Formula združevanja za kapitalsko zahtevo za delta tveganja za skupino 18 je enaka vsoti absolutnih vrednosti neto tehtanih občutljivosti, razvrščenih v navedeno skupino:

image

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.