+325 ai artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta
---+325 ai artikla 1.
---+325 ai artikla 2.

325 ai artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 ai artikla 1.

Samassa alaluokassa olevien kahden herkkyyden WSk ja WSl välinen korrelaatioparametri ρkl määritetään seuraavasti:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
jossa:

▼M17

ρkl (name) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat; se on yhtä kuin 35 prosenttia, kun herkkyyksien k ja l molemmilla riskikohteilla on 325 ah artiklan 1 kohdan taulukossa 4 alaluokka 1–18, muussa tapauksessa se on yhtä kuin 80 prosenttia.

▼M8

ρkl (tenor) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k and l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 65 prosenttia;
ρkl (basis) on yhtä kuin 1, kun molemmat herkkyydet liittyvät samoihin käyriin, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 99,90 prosenttia.
325 ai artikla 2.

Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja korrelaatioparametrejä ei sovelleta 325 ah artiklan 1 kohdassa olevassa taulukossa 4 olevaan alaluokkaan 18. Kyseistä alaluokkaa koskevan deltariskin laskukaavan osalta pääomavaatimus on yhtä kuin alaluokkaan 18 osoitettujen nettopainotettujen herkkyyksien absoluuttisten arvojen summa seuraavasti:

image

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.