+Članak 325.ai Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije
---+Članak 325.ai 1.
---+Članak 325.ai 2.

Članak 325.ai Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

-

1. Pregled

,
Članak 325.ai 1.

Između dviju osjetljivosti WS k i WS l unutar istog razreda korelacijski parametar ρk l određuje se kako slijedi:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemu je:

▼M17

ρkl (name) jednako 1 ako su dva subjekta osjetljivosti k i l identična; jednako 35 % ako su dva subjekta osjetljivosti k i l u razredima od 1 do 18 iz članka 325.ah stavka 1. tablice 4., a u protivnom jednako 80 %

▼M8

ρkl (tenor) jednak je 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a ako to nije slučaj jednak je 65 %; i
ρkl (basis) jednak je 1 ako se dvije osjetljivosti odnose na iste krivulje, a ako to nije slučaj jednak je 99,90 %.
Članak 325.ai 2.

Korelacijski parametri iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na razred 18 iz tablice 4. članka 325.ah stavka 1. Agregacijska formula za kapitalni zahtjev za delta-rizik unutar razreda 18 jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti neto ponderiranih osjetljivosti raspoređenih u taj razred:

image

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.