+Artikolu 325ai Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet
---+Artikolu 325ai 1.
---+Artikolu 325ai 2.

Artikolu 325ai Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 325ai 1.

Il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl bejn żewġ sensittivitajiet WSk u WSl fl-istess bucket għandu jiġi stabbilit kif ġej:

ρkl = ρkl (isem) · ρkl (maturità) · ρkl (bażi)
fejn

▼M17

ρkl (isem) għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet tas-sensitivitajiet k u l ikunu identiċi; għandha tkun ugwali għal 35 % meta ż-żewġ ismijiet tas-sensitivitajiet k u l ikunu fil-buckets minn 1 sa 18 fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %

▼M8

ρkl (maturità) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ punti tas-sensitivitajiet k u l ikunu identiċi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 65 %; u
ρkl (bażi) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ sensitivitajiet ikunu relatati mal-istess kurvi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 99,90 %.
Artikolu 325ai 2.

Il-parametri ta' korrelazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-bucket 18 imsemmi fit-Tabella 4 tal-Artikolu 325ah(1). Ir-rekwiżit kapitali għall-formula tal-aggregazzjoni tar-riskju delta fil-bucket 18 għandu jkun ugwali għas-somma tal-valuri assoluti tas-sensitivitajiet ippeżati netti allokati għal dak il-bucket:

image

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.