+Článok 325ai Korelácie v rámci skupiny pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie
---+Článok 325ai 1.
---+Článok 325ai 2.

Článok 325ai Korelácie v rámci skupiny pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

-

1. Prehľad

,
Článok 325ai 1.

Korelačný parameter ρk l medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa stanovuje takto:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kde:

▼M17

ρkl (name) sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické; sa rovná 35 %, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú v skupinách 1 až 18 v článku 325ah ods. 1 tabuľke 4, a 80 % v ostatných prípadoch

▼M8

ρkl (tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 65 % v ostatných prípadoch, a
ρkl (basis) sa rovná 1, ak sa dve citlivosti vzťahujú na rovnaké krivky, a 99,90 % v ostatných prípadoch.
Článok 325ai 2.

Korelačné parametre uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na skupinu 18 v tabuľke 4 v článku 325ah ods. 1. Kapitálová požiadavka pre vzorec agregácie rizika delta v rámci skupiny 18 sa rovná súčtu absolútnych hodnôt čistých vážených citlivostí priradených uvedenej skupine:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.