+Artikel 325ai Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer i den samme undergruppe
---+Artikel 325ai 1.
---+Artikel 325ai 2.

Artikel 325ai Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer i den samme undergruppe

-

1. Oversigt

,
Artikel 325ai 1.

Mellem to følsomheder WS k og WS l i den samme undergruppe fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
hvor

▼M17

ρkl (name) er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske; det er lig med 35 %, når de to navne på følsomhederne k og l er i undergruppe 1-18 i artikel 325ah, stk. 1, tabel 4, og ellers 80 %

▼M8

ρkl (tenor) er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 65 %
ρkl (basis) er lig med 1, når de to følsomheder er relateret til de samme kurver, og ellers er den lig med 99,90 %.
Artikel 325ai 2.

Korrelationsparametrene i denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på undergruppe nr. 18 i tabel 4 i artikel 325ah, stk. 1. Kapitalkravet i relation til aggregeringsformlen for deltarisiko i undergruppe nr. 18 er lig med summen af de absolutte værdier af de nettovægtede følsomheder, der er tildelt den undergruppe:

image

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.