+Articolo 325 sextricies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
---+Articolo 325 sextricies 1.
---+Articolo 325 sextricies 2.

Articolo 325 sextricies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

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1. Panoramica

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Articolo 325 sextricies 1.

Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

ρkl = ρkl (nome) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:

▼M17

ρkl (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all’articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, mentre è pari all’80 % negli altri casi

▼C9

ρ kl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;
ρ kl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.

▼M8

Articolo 325 sextricies 2.

I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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